Non so cosa hai visto ma .... in AWT il pulsantino X della finestra e qualunque shortcut di tastiera del sistema per chiuderla, di base NON funzionano senza fare nulla. Devi fare (implementare) tu qualcosa.
Devi implementare WindowListener !!
codice:tuoFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() { public void windowClosing(WindowEvent windowEvent) { System.exit(0); } });
Altrimenti, ripeto, non ne "esci".