Appunto, quindi la combo 'dinamica' la devi bindare ad un oggetto che crei te dinamicamente in base alla selezione dell'altra combo, e non ad un valore che proviene dal db e che serve a creare il datagridview, è un po' macchinosa come cosa perchè devi gestire il fatto che questa situazione si ripete per n righe, quindi devi creare il tutto dinamicamente, o creare un oggetto contenitore (tipo una lista di OggettiPerIlBinding) dal quale selezioni l'elenco della combo dinamica in base all'id della riga, per esempio.
ti faccio un piccolo esempio di un oggetto che implementa IDictionary e forse potrebbe fare al caso tuo (te lo scrivo in C# ma è praticamente lo stesso)
codice:
public class ContenitoreXBinding<TKey, TValue> : IDictionary<TKey, List<TValue>>
{
public ContenitoreXBinding() : base() { }
public void Add(TKey key, TValue value)
{
if(!ContainsKey(key)) Add(key, new List<TValue>();
this[key].Add(value);
}
}