Per mettere i dati in sessione basta fare così nello script che riceve i dati
$_SESSION['sex'] = $_GET['sex'];
Nel form inizializzi il menu così
Codice PHP:
<select name="sex">
<option value="" >Seleziona</option>
<option value="M" <?php echo $_SESSION['sex'] == 'M' ? 'selected="selected"' : '' ?>>M</option>
<option value="F" <?php echo $_SESSION['sex'] == 'F' ? 'selected="selected"' : '' ?>>F</option>
</select>
Ricorda che all'inizio dei file in cui usi $_SESSION devi mettere come prima istruzione
session_start()
e questa non deve essere preceduta da alcun output, neanche uno spazio vuoto o un ritorno a capo.