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a volte lo fa, di chiedere le autorizzazioni, ma solo la prima volta

posta la finestra con il collegamento creato

ma tu hai trascinato l'icona su una zona vuota della finestra o sulla cartella DATI ?

Crea Collegamento crea il collegamento, non copia la cartella -- sei sicuro di scegliere la voce giusta? trascini con tasto destro premuto?

se quello che devi fare è quello che hai scritto nel titolo (Come devo procedere per fare un collegamento di una cartella di lavoro di Windows, da una cartella all'altra):

- apri una finestra dove...

non sono pulsanti, sono cartelle (meglio, icone che rappresentano cartelle)

non si capisce dove vuoi vedere il collegamento alla cartella F:\AREA