Potresti anche utilizzare le proprieta' della combobox Datasource, DisplayyMember e ValueMember in questo modo:
codice:
ComboBox cbbAnno = new ComboBox();
string queryAnno = "select IDAnno, Anno from myTable";
dataSet = new DataSet("DataSet");
SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(queryAnno , sqlConnection);
SqlDataAdapter dataAdapter= new SqlDataAdapter(sqlCommand);
dataAdapter.Fill(dataSet, "MyTable");
cbbAnno .DataSource = dataSet;
cbbAnno .DisplayMember = "myTable.Anno";
cbbAnno .ValueMember = "myTable.IDAnno";
PS
Manca l'apertura della SqlConnection, ma su quella non hai certamente problemi
Lo stile della combobox deve essere dropdownlist