[DELPHI] Chiedere conferma di chiusura applicazione

[ganesha]

Se metto un TButton so come si fa:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  if MessageDlg('Si vuole davvero chiudere l''applicazione?',mtConfirmation,
    [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
  begin
    if MessageDlg('Confermi?', mtInformation,[mbYes, mbNo], 0) = mrYes then Close;
  end;
end;

non so, invece, come si fa nel caso si prema il pulsante di chiusura situato sulla barra dell'intestazione.

In quel caso quale funzione (o procedura) viene invocata?