Potresti crearti un DataAdapter e recuperare con una sola connessione entrambe le tabelle che metteresti in un dataset per poi bindare le due tabelle alle tue due gridview
codice:
Dim MyAdapter as OleDbDataAdapter = new OleDbDataAdapter("Select * from Tab1; Select * from Tab2", new OleDbConnection("Stringa Di connessione"))
Dim MyDataSet as DataSet = new DataSet()
'Infilo nel DataSet le due Tabelle
MyAdapter.Fill(MyDataSet)
'Lego la prima tabella alla prima GridView
GridView1.DataSource = MyDataSet.Tables(0)
GridView1.DataBind()
'Lego la seconda tabella alla seconda GridView
GridView2.DataSource = MyDataSet.Tables(1)
GridView2.DataBind()
Probabilmente ci sono delle piccole inesattezze, non è una cosa che faccio spesso
e i metodi non me li ricordo bene, cmq la teoria è quella.