Se utilizzi come browser IE puoi fare così:
Intercetti l'evento BeforeNavigate2 di un oggetto Internet explorer che instanzi nella tua applicazione (devi fare riferimento (menu references) alla libreria Microsoft Internet Control (showDocv.dll)).
Ecco il codice d'esempio:
	codice:
	Dim WithEvents IE As InternetExplorer
Private Sub Command1_Click()
   IE.Visible = True
End Sub
Private Sub Form_Load()
Set IE = New InternetExplorer
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Set IE = Nothing
End Sub
Private Sub IE_BeforeNavigate2(ByVal pDisp As Object, URL As Variant, Flags As Variant, TargetFrameName As Variant, PostData As Variant, Headers As Variant, Cancel As Boolean)
    If URL = "http://www.html.it" Then
       MsgBox "NON si può visualizzare questo sito!!"
       Cancel = True
    End If
End Sub
 
NB: il messaggio "NON si può visualizzare questo sito!!" apparirà sotto al browser.
Spero di essere stato d'aiuto, fammi sapere...
Ciao!!