allora devi imparare ad usare la classe File se vuoi fare le cose per benino.
Come ti ha detto andbin, hai la directory iniziale che diventa una variabile locale
codice:
private final String initialDir ;
public Costruttore(final String initialDir){
this.initialDir = initialDir;
}
quando tu selezioni il continente, avrai
codice:
File path = new File (initialDir, elementoSelezionato);
// a sto punto fai quello che ti pare, se dai qui selezioni uno stato
File pathState = new File (path.getAbsolutePath(), statoSelezionato) ;
// infine la citta
File pathCity = new File (pathState.getAbsolutePath(), city);
non ricordo se il costruttore che prende File come primo parametro esiste (controlla la documentazione), esiste sicuro quello che prende 2 stringhe