Funzioni al caricamento della pagina

[parider]

Ciao a tutti.
Come si creano delle funzioni Java script che vengono lanciate al caricamento della pagina?
Ho trovato delle funzioni del tipo

 $(window).load(function () {
  alert('Finestra caricata completamente, compresa la grafica');
});

O anche altre di tipo simile.
Però non mi funzionano? Devo collegare al file html il file js di jquery , o sbaglio?
Probabilmente mi mancano dei pezzi.
Grazie per le risposte )