La sicurezza dipende piu' che altro dai programmi che utilizzi...
Se stai eseguendo un programma con un bug qualcuno potrebbe tentare di sfruttare il bug e aprirsi una shell remota... Questo sia su Linux che su qualsiasi altro sistema operativo...
La cosa piu' sicura che puoi fare e' aggiornare il software il piu' spesso possibile (soprattutto i programmi che lavorano via rete)...
Il firewall serve per chiudere le porte, impedendo cosi' a qualche malintenzionato di connettersi alla tua macchina cercando di sfruttare dei bugs noti etc... Non parlo per esperienza personale dato che non l'ho mai usato di persona, ma ho letto che il firewall integrato nelle ultime versioni di window$ non sia dei migliori (d'altra parte e' molto semplice da usare)...
Se vuoi mettere IL firewall anche su Linux, installa iptables (probabilmente lo trovi gia' nei cd della mdk)... E' abbastanza complesso da configurare all'inizio, ma appena impari lo troverai molto potente...
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