Salve a tutti, sono alle prime armi con il linguaggio di programmazione C++

Ho provato la guida di questo sito, devo dire che è fatta molto bene anche per i principianti come me, ho usato il piccolo programma esempio che mette a disposizione la guida:

codice:
//
// PRIMO.CPP
// Il primo esempio in C++
//

#include <iostream.h>

main()
{
   cout << " CIAO MONDO! ";
   return (0);
}



Il problema è che compilando ed eseguendo questo programmino, ottengo solamente una finestrina in dos che non dura nemmeno un secondo, si apre e si chiude... un flash... insomma niente di fatto...
(come ambiente di sviluppo ho usato dev-c++)