alleluja!
Con questo:
codice:
WebClient request = new WebClient();
request.DownloadFile(miaUri, percorsoSuHDD);
funziona benissimo! 
Oregon parlavo dell'ultimo esempio prima della mia risposta...
codice:
Dim wcClient As Net.WebClient = New WebClient()
Dim xImage As ImageStream.ImageToDownload
ximage= New ImageStream.ImageToDownload ( "PERCORSO WEB IMMAGINE" )
Dim xStream As MemoryStream = xImage.BeginDownload()
Dim image As Image = image.FromStream(xStream)
image.Save( PERCORSO DESTINAZIONE)
Mi sa che sei tu che devi leggerle le risposte! 
Grazie a tutti ragazzi! Ancora una volta! :*