[C++] Scaricare file da proprio sito ed errore in funzione URLDownloadToFile()

[honnibus]

#include <iostream> #include <windows.h>        using namespace std;  int main ()  {     URLDownloadToFile(NULL, "http://www.esempio.txt", "hosts", NULL, NULL); }

il codice,d'esempio è questo.Il compilatore mi da che urldownload non è dichiarato.
Vorrei scaricare il file dal mio sito, Un file di testo.Farlo leggere al mio programmino e trovarre delle parole esatte.
Ma,forse per mia inesperienza,non riesco ad implentare urldowloadtofile.
Dove sbaglio?per compilare uso il dev++

[honnibus]

e corretto
urldownloadtofile(NULL,NULL,NULL,NULL);
per scaricare un file dal web?
in linux l'equivalente è wget.
ho occorre un'altra istruzione?
grazie