ah ora si spiega il tuo problema...
per non far si che si chiuda il tuo programma devi disabilitare la chiusura automatica della finestra (oppure usare Frame di AWT) usando il metodo setDefaultCloseOperation sulla finestra ed impostando l'opzione DO_NOTHING_ON_CLOSE.
dopo devi implementare un WindowListener e nel metodo windowClosing devi implementare il tuo messaggio di conferma.
eccoti un esempio scritto al momento:
codice:
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
/**
* @author Naruto 92
*/
public class Esempio extends JFrame
{
public Esempio(){
setSize(300,300);
setLocationRelativeTo(null);
setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
addWindowListener(new WindowAdapter(){
public void windowClosing(WindowEvent evt){
if(JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Vuoi uscire?", "Uscita", JOptionPane.YES_NO_OPTION) == JOptionPane.YES_OPTION){
System.exit(0);
}
}
});
}
public static void main(String args[]){
new Esempio().setVisible(true);
}
}