Sto imparando Java, ma non capisco se ho installato male java o se sbaglio a fare i programmi... potete darmi una mano?

public class Hey
{public static void main(String[] args)
{ System.out.println("Hello World!");
}
}


Il più stupido dei programmi....
ma quando lo compilo mi da "Exception in thread main...."
cosa ho sbagliato?