Ho trovato la risposta da solo...
Posto comunque il codice in caso serva a qualcuno.
codice:
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias _
"URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, _
ByVal szURL As String, _
ByVal szFileName As String, _
ByVal dwReserved As Long, _
ByVal lpfnCB As Long) As Long
Public Function DownloadFile(URL As String, _
LocalFilename As String) As Boolean
Dim lngRetVal As Long
lngRetVal = URLDownloadToFile(0, URL, LocalFilename, 0, 0)
If lngRetVal = 0 Then DownloadFile = True
End Function
Private Sub Form_Load()
' Sostituire il primo parametro con il file che si vuole scaricare ed il secondo con il nome del file locale nel quale vuoi salvarlo.
ret = DownloadFile("http://microsoft.com/library/homepage/images/ms-banner.gif", "c:\filename.gif")
End Sub