Problema con subquery

[drakend]

Ciao a tutti, devo fare una subquery del tipo:

SELECT IdMessaggio
FROM Messaggi
WHERE IdMessaggio
IN ( SELECT IdMessaggio
FROM Received)

Su un server mysql 4.0.15, ma mi dice che c'è un errore di sintassi. E' un errore mio o è il server che non supporta le subquery? Se è un problema del server come posso simulare la subquery, tenendo conto del fatto che non posso aggiornarlo?