Qual'è il metodo migliore per passare argomenti tra due pagine?

Io per ora ho sempre usato i parametri 'in chiaro' passandoli dopo l'URL (http://URL?parametro=valore).

Vedo però che molti siti fanno diversamente.
Quali sono le alternative?
Usano le sessioni?
Usano altri metodi?

Qual'è il migliore (performante, sicuro, funzionale)?

Thanks