Ti faccio vedere un esempio:
codice:
public class Principale extends JFrame {
public JLabel label;
public Principale() {
super("My Personal Diary"); //con questo dai il titolo alla finestra (la scritta nella barra blu in alto)
label = new JLabel(new ImageIcon("immagine.jpg"));
this.add(label); //aggiungi la JLabel al JFrame
this.setVisible(true); //rendi visibile il JFrame
}
Questo è un piccolo esempio elementare, ti consiglio di guardare la documentazione ufficiale delle varie classi per scoprire tutte le potenzialità perchè ci sono veramente tante cose che puoi fare.
Ciao.