[C++] compilazione con Dev C++

[Daisyland]

Ciao, ho installato da poco il Dev C++, un compilatore free per Windows. Mi dà problemi nella compilazione di esempi semplici come:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 cout << "Programma in C++";
 return 0;
}

perchè non riconosce la libreria <iostream>. Ho provato anche a mettergli l'estensione .h, come suggerito per i compilatori meno recenti, ma niente, sempre problemi.
Sono tutti files che ho compilato senza problemi su piattaforma Linux nemmeno troppo recente (una Red Hat 6.qualcosa).
C'è da linkare qualche libreria in qualche maniera ? Grazie.