Non riesco a capire il motivo per cui con DEVC++ non riesco a far funzionare librerie non standard

ad esempio ho eseguito il "cerca Aggiornamenti" e ho scaricato le librerie Allegro, solo che se cerco di mettere in un file " #include <allegro.h> "

mi da questo errore: " [Linker error] undefined reference to `WinMain@16' "

non capisco come fare per farlo andare suggerimenti?