Sto imparando ajax.
Ho provato così :
Codice PHP:
<script language="JavaScript" >
function 
get_ajax() {
var 
XHR null,

 
browserUtente navigator.userAgent.toUpperCase();
 if(
typeof(XMLHttpRequest) === "function" || typeof(XMLHttpRequest) === "object")
  
XHR = new XMLHttpRequest();
 else if(
  
window.ActiveXObject &&
  
browserUtente.indexOf("MSIE 4") < 0
 
) {
  if(
browserUtente.indexOf("MSIE 5") < 0)
   
XHR = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
   
XHR = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }

 return 
XHR;
}
ajax get_ajax();
if (
ajax
{
ajax.open('GET','try.html');  
ajax.setRequestHeader("connection""close");
ajax.onreadystatechange = function() {
if (
ajax.readyState == 4  && ajax.status == 200) {
        
document.write(ajax.responseText); 
    }
}
ajax.send(null);

}

</script> 
Mi funziona su ie , non su firefox.