Ciao..innanzitutto cambiare l'estensione del file da bmp a jpg (o viceversa) non basta per cambiare il formato, ci sono delle dll apposite che fanno ciò. Se invece devi solamente salvare un file (non convertirlo) il problema è ristretto. Ti posto un link:

http://www.acm.uiuc.edu/webmonkeys/book/c_guide/

Ciao