Ho risolto cosi,

Codice PHP:
function check(form){
    if(
form.tipo_consegna.options[form.tipo_consegna.selectedIndex].value==''){
      
alert"Selezionare una modalitā di consegna." );
      return 
false;
    }
return 
true;

Richiamato con:
<form action="" name="consegna" method="post" id="consegna" onSubmit="return check(this);">