non ho capito bene il tuo problema...

come riempi questa griglia??? hai collegato il componente cxgrid al tuo datasource?

se e' cosi, per quanto io ne sappia, non puoi creare una progress bar, inquanto non sei a conoscenza dei numero totale di record che restituisce la tua query.

in alternativa potresti provare ad utilizzare il componente Timer sfruttando l'evento OnTimer

ciao