Devi aggiungere alle proprietà della ddl: AppendDataBoundItems="true"

Inoltre l'insert fallo prima del DataBind()

ctrlCombo.Items.Clear()
ctrlCombo.Items.Insert(0, Resources.ResourceMaster.strSelezionare)
ctrlCombo.DataTextField = strCampo
ctrlCombo.DataValueField = strValore
ctrlCombo.DataSource = conn.Dati
ctrlCombo.DataBind()