Allora, per ogni item della combo contenuta nel DataGridView ho bisogno di impostare una proprietà Tag in modo da avere l'ID dell'Item selezionato. A tal scopo utilizzo questa piccola classe:

codice:
Public Class Mylist
    Private sName As String
    Private iID As String

    ' Default empty constructor.
    Public Sub New()
        sName = ""
        iID = ""
    End Sub

    Public Sub New(ByVal Name As String, ByVal ID As String)
        sName = Name
        iID = ID
    End Sub

    Public Property Name() As String
        Get
            Return sName
        End Get
        Set(ByVal sValue As String)
            sName = sValue
        End Set
    End Property

    Public Property ItemData() As String
        Get
            Return iID
        End Get
        Set(ByVal iValue As String)
            iID = iValue
        End Set
    End Property

    Public Overrides Function ToString() As String
        Return sName
    End Function

End Class
Se adesso vado ad aggiungere un semplice Item nella combo tutto funziona "tranquillamente" se invece uso la mia classe per caricare gli item nella combobox con un codice del genere:
codice:
      Dim comboBoxCol As New DataGridViewComboBoxColumn

        comboBoxCol.HeaderText = "Tipo"

        comboBoxCol.Items.Add(New Mylist(CStr("aaa"), CStr("aaa1")))
        comboBoxCol.Items.Add(New Mylist(CStr("bbb"), CStr("bbb1")))
        comboBoxCol.Items.Add(New Mylist(CStr("ccc"), CStr("ccc1")))

        DG1.Columns.Add(comboBoxCol)
quando la combo per il focus, l'item selezionato si posiziona in automatico sul primo index(cosa che, ripeto, non avviene se uso il classico comboBoxCol.Items.Add("aaa"))
Avete idea di come possa risolvere? Spero di essere stato chiaro.