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per cui non è nemmeno supposto che io le debba usare.
Vabbè ... ok.

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Ok, supponendo che continuo a usare il vettore (quindi sarà vettore.add(menu)), come posso risolvere il fatto che l'id del menu non deve venir mostrato nella jlist?
Il renderer predefinito di JList invoca toString() su ogni elemento del list model. Quindi in Menu basta definire un toString() che restituisce il "menuName". Stop, tutto qui.

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Se evito di aggiungerlo al vettore poi però non posso recuperarlo in seguito senza fare tutta la manfrina che ho postato all'inizio, o mi sbaglio?
Non ho capito ... quale è il dubbio? Avrai oggetti di tipo Menu ... il list model conterrà oggetti Menu e puoi prenderli dal list model in qualunque momento (es. l'elemento "selezionato"). Se non usi DefaultListModel parametrizzato con i generics da Java 7, esso fornisce Object ma tu "sai" che sono oggetti Menu. Quindi basta un cast e poi es. getId().

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Nella jlist adesso mi mostra sempre lo stesso menu (l'ultimo inserito credo).
Il new Menu(); è da fare chiaramente per ogni record. Non devi istanziarlo es. una volta sola prima del classico ciclo while (rs.next()) !

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codice:
menuList = new javax.swing.JList(model);
for (int i=0; i<menuVoices.size(); i++) {
model.addElement(menuVoices.get(i));
}
Questo è ok ma ovviamente è da un'altra parte (dove crei la GUI, immagino).