Anche con la versione stand alone non devi fare niente, la metti in una cartella ( consiglio c:\xampp ) e fine.
Anche con l'installer dovresti aprire il pannello di controllo ed avviare Apache e Mysql.
Puoi anche farlo una sola volta, basta che li imposti come servizi e ogni volta che avvii il PC avrai tutto pronto.
Il pannello aprilo con i diritti di amministratore, altrimenti non funziona.