provato e funziona sempre solo su ie comunque e non c'è bisogno neanche della lista se non la vuoi mettere

<style type="text/css">
.prova {
cursor:url(arrow_il.cur), pointer;
background:red
}
.prova2 {
cursor:url(arrow_l.cur), pointer;
background:green;
}

span {cursorointer}
</style>

<script type="text/javascript">
function cambiaCur() {
ciccio=document.getElementsByTagName('p')[0];
ciccio.className="prova";
}
function cambiaCur2() {
ciccio=document.getElementsByTagName('p')[0];
ciccio.className="prova2";
}

</script>




con questi si può camhiare il cursore al primo tag p ad esempio


<div id="curPers"> Cursore personalizzato


Ho la necessità di utilizzare cursore in tutto il paragrafo con la possibilità di carbiarlo da dentro il
paragrafo stesso.
<span onclick="cambiaCur()">CURSORE BLU</span> <span onclick="cambiaCur2()">CURSORE GIALLO</span>
</p>
</div>