specifichiamo che stiamo parlando solo di IE, giusto?
c'è qualcosa di strano in effetti: se clicchi su chiudi nella pagina in questione, se l'hai aperta direttamente dal forum si chiude senza problemi, se invece è stata aperta dal tuo sito esce la finestrella di conferma! :master:
in ogni caso quella che apri è una normale finestra del browser (non una popup) quindi quel link di chiusura normalmente non si mette, è superfluo!