oppure potresti fare come dice Mde... modfichi il registro.
aggiungi un riferimento a windows script host object model
e poi per scrivere nel registro usi:

codice:
Dim Shl As New WshShell

Private Sub Command1_Click()
    Shl.RegWrite "HKCR\htmlfile\shell\open\command" & _
    App.EXEName, App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe"
End Sub
credo funzioni... magari fa un pò di prove, nn l'ho provato. se ti serve, ti posso dire come cancellare dal registro