scusami avevo letto male. Non e' esattamente quello che tu vuoi, ma per azionare una confirm alla pressione di un tasto, per una cancellazione, ad esempio, metti nel Page_load :

codice:
        bottone.Attributes.Add("onclick", "return confirm('Cancellare ?');")
dipendentemente dalla risposta dell'utente, sara' eseguita o meno la sub bottone_click.