Ho pensato che mettendo TADOConnection su un thread separato e poi distruggendo il thread in questione sarei riuscito a terminare la TADOConnection.

Ma ciò non avviene. La TADOConnection continua per la sua strada, non c'è nulla che la possa fermare.

Alla luce di questa discussione, deduco che è IMPOSSIBILE annullare una TADOConnection in corso d'esecuzione. Questa è la pecca più grave che abbia mai visto in 10 anni che uso Windows.