Così funziona

SELECT DATE_FORMAT(data, '%d/%m/%Y') AS dataF
FROM tabella
ORDER By data

Ciao

P.S. la magia sta in "AS dataF" dai un alias al nuovo elemento (che poi troverai come dataF) e l'ordinamento verrà effettuato su "data" che invece rimane invariato... mysql ragiona nel formato yyyy-mm-dd