Si, ho provato in tutti i modi, anche facendo così:

dlg.m_ofn.lpstrInitialDir = "c:\\dir\\;

oppure

dlg.m_ofn.lpstrInitialDir = "c:/dir/";

o anche

dlg.m_ofn.lpstrInitialDir = "";

per vedere cosa accade ma...nulla...
Non è che prima devo settare qualche flag?