Devi impostare i dati del tuo applicativo all'interno del file di testo.
Ci metti anche l'opzione di farlo ripartire nel caso per qualsiasi motivo venga chiuso (se ti interessa).

Per vedere se è partito devi controllare i processi in task manager: troverai sia xyNTservice.exe che il prog che hai lanciato.

Io l'ho fatto qualche anno fa e non ricordo esattamente tutti i passaggi ma ricordo che la spiegazione che avevo letto era esauriente.
Al tempo avevo usato le spiegazioni di questo sito ---> http://www.codeproject.com/system/xyntservice.asp

non so se ci siano differenze rispetto alle spiegazioni dell'altro link che ti ho dato ma io, con queste, avevo configurato il tutto (e tuttora funziona: ho startato una chiave software di un applicativo gestionale)
Forse devi anche settare qualcosa nella sezione servizi di windows.