Ho visto e in effetti non funziona.
Tu hai usato il DevCpp e quando l'ho fatto anch'io, non ha funzionato.
Adesso non ho molto tempo per fare dei test (lo faro' questa sera) ma sospetto che il DevCpp ottimizzi il codice in maniera strana e non includa il codice che chiama la MessageBox.
Io ho compilato con Visual C/C++ (2003 ma anche 2005, modalità Release) e tutto funziona.