Forse sono i parametri di connessione che son sbagliati...

E cmq, hai installato correttamente il modulo PHP, Apache e MySql ??
Forse c'è qualche problema con i moduli PHP.
Usi EasyPHP? oppure hai installato Apache, PHP e MySql separatamente?

Cmq un piccolissimo tutorial per la connessione al DB lo trovi:
http://www.ceptive.it/articoli/articolo.php?id=203