Potrebbe essere qualche software che tenta di cambiare lo sfondo con uno "on line" e tu, probabilmente sei "off line" e quindi windows mette il blu.

Se il software lo ha installato tu, occhio che solitmente si tratta di porcheria.
Se il software si è installato da solo, occhio che è sicuramente porcheria.

Quindi, leggiti la guida (vedi firma) e prova a pulire il tuo pc.