Lo so che non potrei gestire l'errore, ma essendo un applicazione che si deve connettere a un db mysql remoto l'errore più frequente è di sicuro l'assenza della connessione ad internet, quindi dovrei svolgere sempre la stessa operazione, cioè mostrare il msgbox di errore ed interrompere la query...

Per quanto riguarda i nuovi metodi di gestione degli errori in .NET non ne ero a conoscenza... sai dove posso trovare una buona documentazione??
Grazie