anch'io ho un W-Gate, ma non lo uso perchè uso un router d-link col quale mi trovo meglio.

Comunque, la knoppix la usi come "live" o l'hai installata sull'HD ?

Comunque sia, collega il W-Gate tramite la porta ETHERNET alla ethernet del tuo PC, poi avvia l'utility "netcardconfig" che trovi nella barra in fondo allo schermo, a sinistra, l'icona a forma di pinguinetto, scegli "Network/Internet" poi "Network Card Configuration" , nella finestrella che ti si apre scegli ".....DHCP" e dovrebbe fare tutto da sè. Ora, se apri un browser e metti nella barra degli indirizzi 192.168.1.1 e dai invio dovrebbe comparirti la pagina iniziale dl W-Gate.

Se non si collega alla pagina iniziale, sce gli "configurazione manuale", metti un IP 192.168.1.10 (comunque l'ultimo numero deve essere compreso tra 2 e 253 e diverso da altri eventuali ip presenti nella tua rete) poi ok (ti mette il network mask) poi ok (ti mette il broadcast), ok (ti mette il gateway) 192.168.1.1, ok, devi inserire i DNS (212.216.112.112 212.216.172.62 attento allo spazio tra i due valori) ok e sei a posto mettendo l'indirizzo del gateway nel browser ti devi collegare alla pagina iniziale del W-Gate e procedere alla configurazione . Leggi sul manuale le istruzioni.
Mettendo aliceadsl sia come utente che come password (se ricordo bene, ma controlla suul manuale) dovresti accedere alla pagina di configurazione.

Il modem normalmente funziona .... come modem (cioè devi usare un apposito programma per avviare la connessione Prova quelli presenti nel menù "Internet" premendo su "K" nella barra alla base dello schermo).
E quì finisce il mio racconto ... perchè non ne so di più. Comunque mi pare di aver letto in qualche forum, che il W-Gate possa funzionare anche come i normali router ADSL, cioè connettersi automaticamente alla sua accensione, senza bisogno avviare nessun programma di connessione.

Prova a fare una ricerca sui forum, su /google.it/linux con oggetto "w-gate", magari qualcosa trovi. Comunque il modo di farlo funzionare esiste, persevera, non ti scoraggiare !