Sì che va:

codice:
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">

function Controllainput() {
errore = "";
cognome = document.quest.cognome.value;
nome = document.quest.nome.value;
email = document.quest.email.value;
citta = document.quest.citta.value;

if (cognome == "") {
errore += "\nIl cognome";
}
if (nome == ""){  
errore += "\nIl nome";
}
if (email == "") {
errore += "\nL'indirizzo email";
}
if (citta == "seleziona la città") {
errore += "\nLa città di partecipazione";
}

if(errore!="") {
alert(errore);
return false; 
}
else return true;

}

</script>
codice:
<body>
<form name="quest" onSubmit="javascript:return Controllainput()">
<input name="cognome" type="text" id="cognome" size="32" maxlength="20" />
<input name="nome" type="text" id="nome" size="32" maxlength="20" />
<input name="email" type="text" id="email" size="32" maxlength="50" />
<select name="citta" size="1" id="citta">
<option selected="selected">seleziona la città</option>
<option value="Torino">Torino</option>
<option value="Milano">Milano</option>
<option value="Roma">Roma</option>
<option value="Napoli">Napoli</option>
</select>

<input type="submit" value="invia">
</form>
 

  </body>