il loadMovie non è immediato, dipende dal peso del filmato che viene caricato.
Consiglio l'inserimento di un preload con un minimo di effetto grafico (una barra, una ruota che gira ecc...)
L'istruzione unloadMovie è superflua in quanto effettuata automaticamente dal loadMovie.
Per il pulsante CHIUDI immagino sia un problema di "percorso".
Posta l'istruzione che non funziona e descrivi bene dove si trova il pulsante.