Prima di tutto per usare l'evento GridView1_RowDataBound nel Code behind devi aggiungere nell'oggetto GridView la proprietà
codice:
OnRowDataBound="GridView1_RowDataBound"
Poi per l'href invece di un BoundField devi usare un TemplateField

Invece di
codice:
<asp:BoundField DataField="link" HeaderText="link" SortExpression="link" />
Usa
codice:
<asp:TemplateField  HeaderText="link">
   <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server"></asp:HyperLink>
</asp:TemplateField>
Dovremmo già migliorare un po'...
Fammi sapere