Si che puoi usarli in locale, teoricamente non ti serve neanche il server web, anche se in qualche modo dovrai connetterti lato client, in php (data la sezione) lo metti in una directory (ops.. cartella se sei un windoziano) a tua scelta e avendo php installato lo lanci dalla riga di comando con php seguito dal nome del file.
Sul web è possibile fare un file "autolanciante" anche se non hai la shell ma di solito gli hosting non permettono processi sempre attivi, per cui serve un dedicato o almeno un server virtuale