stdafx.h non e' una libreria ma un file include ... se lo apri leggi

// stdafx.h : file di inclusione per file di inclusione di sistema standard
// o file di inclusione specifici del progetto utilizzati di frequente, ma
// modificati raramente

Tu avevi creato un progetto CLR che e' una cosa diversa da un progetto Win32 nativo.

DevCpp puo' solamente gestire il secondo tipo di progetti e non quelli CLR ...

Stai tranquillo ... il compilatoer e' veramente ok ...