Dichiara le variabili come globali all'interno della funzione.

Codice PHP:
$cfg['db_host'] = 'localhost';
$cfg['db_user'] = 'root';
$cfg['db_pass'] = '';

function 
db_connect($dbname)
{
  global 
$cfg;
  
//altre istruzioni...

oppure, più semplicemente, all'interno della tua funzione: global $host, $user, $pass;