a prima botta ti direi di creare un livello senza keyframes ... cioè che vada dal frame 1 al frame 3 senza interruzioni.... e li gli metti un mc che si ripete all'infinito .. un volta avevo visto un piccolo preloader con tanto di videogame .. lo fece sephirot se non erro.
comunque ti basterà realizzare un mc che sia ciclico e sopratutto leggero altrimenti all'avvio si dovrà attender anche il caricamento di quest'ultimo.
La testina continuerà a saltare da un frame all'altro caricando il clip sottostante ...
appena avrà finito salterà al frame 4 dove c'è il tuo clip principale.